Родился 6 августа 1798 года в Москве. Семья Дельвигов была из старого обедневшего рода (обрусевших лифляндских) баронов. Дельвиг учился в частном пансионе, а в 1811 году был привезен в Петербург для поступления в открывающийся Царскосельский лицей. На вступительном экзамене познакомился с А. С. Пушкиным, знакомство переросло в тесную дружбу. В лицее он особое внимание уделяет изучению литературы, начинает писать стихи.