Это выражение появилось благодаря французскому баснописцу,он написал басню "Третейский судья,брат милосердия и пустынник".
Хотя,оно возникло гораздо раньше,когда римляне приращивали свои территории за счёт завоеваний,а если есть завоевания,то должны строить хорошие дороги.Вот поэтому появилось такое выражение,ведь так и было,все дороги вели в Рим!)