Потому что влюбленный обожествлял свою возлюбленную, сам себе создал из нее идеал наиболее высокий, какой мог придумать.
И другой финал, именно для Желткова, вряд ли возможен. Даже если бы (что для условий рассказа уже невероятно!) княгиня Вера Николаевна ответила на его любовь - он был бы еще более разбит разочарованием. Она уже не отвечала бы тому идеалу, который Желтков себе придумал, это была бы другая женщина, не та, которую он любит.
Наилучший для него вариант - любить ее на расстоянии, ничем не проявляя себя. Но поскольку Желтков не смог совершенно остаться в тени и своим поступком (подарком браслета) вызвал недовольство любимой, он выбрал тот вариант, который казался ему наиболее правильным - уйти совсем, чтобы своим присутствием не бросать тень на доброе имя княгини Веры Николаевны.