В каком городе Хлестаков проигрался пехотному капитану?

Пенза.
"Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. "