Творческий путь Лермонтова начался в эпоху господства поэтических жанров. Первое прозаическое произведение — неоконченный исторический роман «Вадим» (название условное, так как первый лист рукописи не сохранился) — относится к 1833-1834 гг. Главный герой романа — разрушитель, «демон, но не человек», мститель за поруганную честь своей семьи. Несмотря на то, что Лермонтов воспользовался историческим материалом (эпоха пугачевского бунта), в центре романа оказалась судьба романтического героя. Историческая проблематика уступила место философско-психологической: писатель поставил проблему добра и зла, рассмотрев ее в широком, «мировом» контексте, характерном для романтизма.
В середине 1830-х гг. внимание начинающего прозаика переключилось на сюжеты, взятые из жизни современного светского общества, однако многие замыслы так и остались нереализованными. Сохранились отрывки и наброски, в которых едва намечены конфликты и сюжетные линии будущих произведений: отрывок «Я хочу рассказать вам историю женщины...», связанный с традицией «светской» повести, и неоконченный роман «Княгиня Литовская» (1836).
Роман «Княгиня Лиговская» — важный этап в становлении поздней прозы Лермонтова. В отличие от «ультраромантического» «Вадима», в центре нового романа оказался не исключительный герой-романтик, а молодой петербургский офицер Жорж Печорин. Впервые появилось имя центрального персонажа будущего романа «Герой нашего времени», а самое главное — Лермонтов сделал первый шаг к созданию образа Григория Александровича Печорина. Образ Жоржа Печорина в «Княгине Литовской» — это «проба пера», эскиз, первая прорисовка характера героя будущего романа. Жорж Печорин — один из многих светских молодых людей. В его душе пока еще нет скептицизма и отчаяния — психологических качеств «героя нашего времени», хотя Лермонтов и обнаружил интерес к его внутреннему миру. События жизни и характер героя показаны в «Княгине Литовской» лишь настолько, насколько это было возможно в масштабе одного биографического эпизода — столкновения Печорина с бедным чиновником Красинским (в тексте незавершенного романа этот эпизод не имеет развязки).
В романе обозначились новые черты творческой манеры Лермонтова-прозаика. Изображая петербургскую жизнь и светское общество, он следовал традиции популярных в 1830-е гг. «светских» повестей, опирался на творческий опыт Гоголя — создателя «петербургских» повестей и авторов так называемых «физиологий» — произведений, написанных в жанре «физиологического очерка». В изображении внутреннего мира персонажей романа закладывались основы лермонтовского психологизма, блестяще развившегося в «Герое нашего времени».
Петербургская жизнь героя, изображенного в «Княгине Литовской», внешне может показаться предысторией Печорина из романа «Герой нашего времени». Однако считать два произведения единой биографией героя не следует. «Княгиня Литовская» — только этап в формировании и развитии прозаических замыслов Лермонтова. «Герой нашего времени» не является продолжением этого неоконченного романа.
Отметим важную особенность романа «Герой нашего времени»: петербургский период жизни Печорина намеренно скрыт, кроме нескольких глухих намеков, о нем ничего не сказано. Для Лермонтова это имеет принципиальное значение — вокруг биографии героя возникает ореол таинственности. Это подтверждается характером работы над текстом романа. В черновой рукописи было указание, что Печорин переведен на Кавказ за дуэль, но в окончательной редакции эта мотивировка его появления на Кавказе отсутствует. Лермонтов отказался от хроникального изображения жизни героя. Его привлек характер сложившийся, завершенный, интересный не тем, при каких обстоятельствах он сформировался, а своей необычностью, сложным взаимодействием индивидуального и типического, психологически неповторимого и социально обусловленного.