Внешняя оболочка тела у насекомого - хитин, жесткая, наподобие человеческого ногтя, только тоньше. Если бы животное росло, эта оболочка становилась бы тесной, и ее нужно было бы периодически менять, сбрасывать и отращивать новую, побольше, то есть - линять. Похожим образом и по похожим причинам сбрасывают кожу, например, змеи.
Однако взрослые насекомые не растут, и живут слишком недолго, чтобы оболочка износилась и потребовала бы замены. Следовательно в линьке нет необходимости.