На мой взгляд, это своеобразное сравнение диалогов(Понтия Пилата и Га-Норци и Воладнда с Бездомным и Берлиозом) и доказательство о том, что Иисус всё же был. Ведь сам дьявол удивился и "испугался" двух атеистов. Если даже он, сам Мефистофель верит, а простые смертные нет...как ж это возможно?! плюс, связь...что Воланд вездесущ-жара в начале романа это адское пламя, такое же невыносимое, как головная боль Понтия Пилата.