Просто смесь газов. Газы существуют повсюду во Вселенной, просто в разных местах - в разной концентрации. Где-то всего несколько молекул на кубический метр, а где-то - даже в жидком и твердом виде. Зависит это от температуры и давления. Давление, в свою очередь, создается только одной силой в Природе - это гравитация. Молекулы газа, как и любые предметы, обладающие массой, притягиваются к другим массам, например - к планетам или звездам. Чем массивнее попадется объект тем сильнее от притягивает к себе все, что попадется в окружающем пространстве, в том числе и молекулы газов. Там, где поблизости нет никаких тяготеющих масс, те же газы "путешествуют" в виде разрозненных отдельных молекул. Однако, даже молекулы, несмотря на крошечную свою массу, тоже обладают силой тяготения - тоже крошечной, но в невесомости и при запасе времени в миллиарды лет даже такое слабое тяготение дает свои плоды: молекулы газа постепенно стягиваются в более-менее плотные облака, которые даже можно видеть с большого расстояния. Оказавшись же вблизи большой массы вроде планеты, весь газ - что в облаке, что в отдельных молекулах - охотно притягивается к ней. А вокруг планеты УЖЕ болтается куча молекул, притянутых раньше. Этим молекулам приходится потесниться ради прибывающих "гостей", поэтому газовая оболочка вокруг планеты уплотняетсяя, упруго сжимается - и появляется давление. Чем ближе к поверхности планеты, тем давление больше, т. к. воздух вынужден сдерживать вес газов, находящихся выше. Упругая "подушка" получается.
Молекулы постоянно находятся в движении, сталкиваются друг с другом и с окружающими предметами - поэтому предметы "ощущают" на себе давление воздуха. Отдельные молекулы газа, из тех, что двигаются быстрее прочих, могут иногда "выскакивать" прочь из атмосферы и пытаться покинуть планету. Но как правило, они вынуждены постепенно затормозиться и упасть обратно, т. к. чтобы покинуть Землю по инерции, нужо иметь скорость больше 11 км/сек, что для молекулы воздуха совершенно невероятная скорость.
Если на планете низкая температура, тогда молекулы газа двигаются очень медленно и даже "склеиваются" друг с другом в плотную массу - и газ переходит в жидкую и твердую форму. И менно в таком состоянии пребывает большинство газов на планетах вдали от Солнца. Лежит на каменной пустыне снег - а на самом деле это аммиак, например