Потому что теплопроводность обычно высокая. Температура воздуха (и металла) ниже температуры человеческого тела, когда человек касается, например, пластика, то нагревается только небольшой участок непосредственно рядом с точкой касания. Из-за этого чувства холода нет. Когда человек касается металла, то тепло быстро уводится вглубь и участок касания все равно имеет низкую по сравнению с человеком температуру.