Поскольку все перечисленные страны находятся в Европейской части материка, они омываются Атлантическим океаном (ну и частично Северным Ледовитым с севера Норвегии и Швеции - малозаселенные территории), Россия же очень большая по площади (1-е место в мире) и относительно Атлантического океана находится условно дальше, а с Севера напрямую омывается Северным Ледовитым океаном.
Теперь к самой сути - с Атлантики дуют муссоны (летом с воды на сушу, зимой с суши на море), которые приносят теплый воздух (в том числе и из-за теплого течения Гольфстрим). Так как Россия находится от Атлантики далеко, ветры просто физически не доходят до большей части ее территории. Зато большое влияние имеют холодные ветры субарктического климатического пояса, которые дуют с севера.
Поэтому, несмотря на довольно высокое северное положение этих Скандинавских стран, климат в них довольно мягкий (Как в Санкт-Петербурге, который находится под влиянием теплых ветров Балтийского моря)