Дон Кихот Ламанчский — странствующий мечтатель, которого многие считают сумасшедшим, он верит в рыцарские идеалы и готов им соответствовать. Его оруженосец — реалист, практичный крестьянин, который как бы защищает его от тупого и самодовольного мира аристократии. По ходу романа развенчиваются иллюзии и мечты как Дон Кихота, так и Санчо Панса.
Главного героя романа многие критики называли самым великим мечтателем всех времен. Это так и есть: он живет в придуманном мире рыцарства и благородства, его взгляд на вещи искажен. В его бурных фантазиях ветряные мельницы — это «чудовищные великаны», которых надо «перебить всех до единого». Эта битва с ветряными мельницами представляется ему величайшей «святой» битвой Добра со Злом. Во всем он видит происки злого волшебника, которого ему надо обязательно победить, чтобы «стереть дурное семя с лица земли». И даже когда его ударяет крыло мельницы, и он падает раненый, он не видит реальности. Он думает, что это другой волшебник помог ему. «Битва с ветряными мельницами» — теперь нарицательное выражение. Это значит, что человек борется с придуманными, несуществующими трудностями.