Но самое удивительное в Пеппи — это её яркая и буйная фантазия, которая проявляется и в играх, которые она придумывает, и в удивительных историях о разных странах, где она побывала вместе с папой-капитаном, и в бесконечных розыгрышах, жертвами которых становятся недотёпы-взрослые. Любой свой рассказ Пеппи доводит до абсурда: вредная служанка кусает гостей за ноги, длинноухий китаец прячется под ушами во время дождя, а капризный ребёнок отказывается есть с мая по октябрь. Пеппи очень расстраивается, если кто-нибудь говорит, что она врёт, ведь врать нехорошо, просто она иногда забывает об этом.
Пеппи — мечта ребёнка о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и самоотверженности. Но вот взрослые Пеппи почему-то не понимают. И аптекарь, и школьная учительница, и директор цирка, и даже мама Томми и Анники злятся на неё, поучают, воспитывают. Видимо, поэтому больше всего на свете Пеппи не хочет взрослеть:
«Взрослым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы, дурацкие платья и куминальные налоги[2]. И ещё они напичканы предрассудками и всякой ерундой. Они думают, что стрясётся ужасное несчастье, если сунуть в рот нож во время еды, и всё такое прочее».