На примерах будет понятнее:
Москва-этого город, значит имя собственное, пишем с заглавной буквы.
Мурка-это кличка, имя собственное, с заглавной.
Волга-название реки, все тоже самое.
Таня-имя, имя собственное, с большой буквы.
Млечный путь-название солнечной системы, собственное и с заглавной буквы.
В общем это названия, имена, клички, города, страны, все что пишется с большой буквы не только в начале предложения.
А все остальное-имена нарицательные. Например: камень, дорога, космос.