Эту пословицу можно понять так, что зимы не бывает без ранней зимы, первого снега, затем начала зимы, и морозов. То есть, в зиме есть свои, как бы стадии: заморозки, первый снег, морозы. А ещё можно и так сказать, что эта пословица реализуется в самих трех месяцах зимы: в декабре, в январе, в феврале.