Думаю, что ставится, так как получается предложение сложноподчинённое или слово ,,думаю,, играет роль вводного слова в предложении, а вводные слова выделяются запятыми, так как предложение без вводного слова не теряет смысла и легко может без него обойтись. Конечно, лучше было бы привести конкретный пример....