Прямая речь: She says, «The lessons begin at 9 o'clock». Она говорит: «Занятия начинаются в 9 часов."
Косвенная речь: She says that the lessons begin at 9 o'clock. Она говорит, что занятия начинаются в 9 часов.
Если в главном предложении глагол-сказуемое стоит в прошедшем времени (Simple Past), то при переводе прямой речи в косвенную соблюдаются правила согласования времен и перед косвенной речью ставится союз that, который после глаголов to say, to know, to think и т. п. может быть опущен.