Родился Александр III 26 февраля 1845 года в Петербурге. Его образованием руководил Борис Алексеевич Перовский, ранее возглавлявший Корпус инженеров путей сообщения. Среди преподавателей великого князя были такие выдающиеся ученые того времени, как Я.К. Грот, барон М.А. Корф, М.И. Драгомиров, К.П. Победоносцев. В результате Александр Александрович получил хорошее представление о многих науках, овладел немецким, французским и английским языками. Он также играл на валторне, любил творчество М.Ю. Лермонтова, разбирался в живописи. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Александру было поручено командование одним из воинских подразделений — Рущукским отрядом, и он прекрасно справился со своими задачами, за что его пожаловали кавалером ордена Святого Георгия 2-й степени.