Впервые Кангюй, в
китайском произношении Канцзюй, упоминается в письменных источниках II
в. до н. э. В 138 г. китайский император Уди отправил торговое
посольство во главе с князем Чжан Цянем в страны Запада. Через 13 лет,
претерпев много трудностей, Чжань Цянь вернулся. В составленной им
записке впервые были охарактеризованы неведомые ранее в Китае
государства. Среди них был назван Кангюй, в ставке правителя которого
Чжан Цяну удалось побывать лично.