Нечего - местоимение.
I Указывает на отсутствие предмета, но не называет его: чего? нечего
Н.ф. - нечего (род. пад, так как именительного не имеет).
II Морфологические признаки: постоянные - отрицательное; непостоянные - в родит. пад.
III (Чего?) нечего - подчеркните пунктирной линией, так как это дополнение.