Снежинки хоть и маленькие, все же обладают массой. А когда любое тело движется с какой нибудь скоростью то будет обладать кинетической энергией.
И так, снежинки под действием силы тяжести падают вниз, они будут обладать кинетической энергией. После того как они упадут на землю, то их кинетическая энергия превратиться во внутреннюю энергию, то есть превращаются в теплоту. Вот и эта теплота нагревает воздух