Родился 2 апреля 1805 г. в Оденсе на острове Фюн. Отец Андерсена, Ганс Андерсен (1782—1816), был бедным башмачником, мать Анна Мари Андерсдаттер (1775—1833), была прачкой из бедной семьи.
С детства будущий писатель проявлял склонность к мечтанию и сочинительству, часто устраивал импровизированные домашние спектакли, вызывавшие смех у детей.
В 1816 г. отец Андерсена умер, и мальчику пришлось работать ради пропитания. Он был подмастерьем сначала у ткача, затем у портного. Потом Андерсен работал на сигаретной фабрике.
В раннем детстве Ганс Христиан был замкнутым ребёнком с большими голубыми глазами, который сидел в углу и играл в свою любимую игру — кукольный театр. Кукольным театром Андерсен увлекался и позднее.
В возрасте 14 лет Андерсен поехал в Копенгаген; мать отпустила его, так как надеялась, что он побудет там немного и вернётся. Когда она спросила причину, по которой он едет, покидая её, и дом, юный Андерсен тотчас ответил: «Чтобы стать знаменитым!».
Он поехал с целью устроиться на работу в театр, мотивируя это своей любовью ко всему тому, что с ним связано. Он получил деньги по рекомендательному письму полковника, в семье которого он устраивал в детстве свои спектакли. В течение года жизни в Копенгагене Андерсен пытался попасть в театр.
Сперва он пришёл домой к известной певице и, от волнения заливаясь слезами, просил её устроить его в театр. Она, чтобы только отвязаться от назойливого странного долговязого подростка, обещала всё устроить, но, конечно, не выполнила своего обещания. Гораздо позднее она скажет Андерсену, что просто приняла тогда его за сумасшедшего.