Существуют разные мнения на этот счёт.
Вообще, получается замкнутый круг: если первой была курица, значит она должна была появиться из яйца. А кто снёс это яйцо? Тоже курица...
Палеонтологи считают, что первым было яйцо, т.к. птицы являются потомками рептилий, а это значит, что самая первая птица появилась на свет из яйца.