Считается, что Толстой назвал свой рассказ именно так в качестве своеобразного ответа одноимённой поэме Пушкина "Кавказский пленник". В отличие от романтического стиля Пушкинской поэмы, Толстой пытался показать истинные суровые нравы горцев.
Также есть мнение, что Толстой хотел подчеркнуть ключевую роль Жилина в подготовке и осуществлении побега из плена. В то время, как другой узник, Костылин, просто смирился со своей участью и даже не думал, что нужно попробовать что-то менять, Жилин постоянно ищет пути побега. Именно поэтому рассказ называется "Кавказский пленник", а не "Кавказские пленники", например.