Значит
В городской стене делали пролом,куда на колеснице въезжал победитель
Запятая ставится,так как " куда на колеснице въезжал победитель"-это придаточная часть. Задаем вопрос-пролом делали"Какой?"(куда на колеснице въезжал победитель,следовательно -это подчинительная часть (определительная)