Да, не все нации и тем более этносы имеют собственное государство. Например, цыгане (этнос) имеют собственный язык, культуру, но не имеют своей территории. Курды - 30-ти миллионная нация живет в Малой Азии в регионе, который называют Курдистан, но этот регион поделен на части, которые принадлежат разным соседним государствам (Турция, Ирак, Иран и Сирия).