Цвет определяется особенностями взаимодействия света с веществом, часто особенностями электронной оболочки и строением молекулы.
Вот газы, составляющие воздух (азот, кислород, углекислый газ...) , взаимодействуют со световыми волнами так, что практически не поглощают свет. Хотя, поглощают свет любые вещества, что в достаточно толстом слое становится заметно (здесь правильно ответил neo009). Но те достаточно тонкие слои, сквозь которые мы обычно смотрим на окружающие предметы, поглощают столь малую часть света, что выглядят полностью прозрачными и бесцветными.