Это выражение взято из "Одисеи", Одиссей должен был выбрать между огромным морским чудищем, поглощающим все на своем пути, и многоголовым монстром, живущим в пещере, что бы добраться до своей цели. Это выражение означает наше "выбрать из двух зол меньшее".