Эту пословицу можно понять так,что зимы не бывает без ранней зимы,первого снега,затем начала зимы,и морозов.То есть,в зиме есть свои,как бы стадии:заморозки,первый снег,морозы.А ещё можно и так сказать,что эта пословица реалезуется самих трёх месяцах зимы:в декобре,в январе,в феврале